BLUATLANTICO EA - Analisi e statistiche





L’Expert Advisor BLUATLANTICO è un sistema automatico di trading ideato appositamente per il mercato valutario, sviluppato da Umberto Mennini, Saverio Berlinzani ed Angelo Melis, per conto di Saveforex. Il BLUATLANTICO èun sistema contrarian, a griglia, a spaziatura dinamica e variabile e nel quale sono stati inseriti importanti filtri di volatilità che ne hanno limitato storicamente l’operatività duranti le fasi erratiche, dimostrando di essere efficiente anche durante i flash crash avvenuti negli ultimi anni. Sono presenti, nel sistema, un massimo di 15 tassi di cambio, scelti appositamente per la loro decorrelazione statistica, e studiati per aumentare la diversificazione di portafoglio, con l’obiettivo precipuo di ridurre i drawdown. Le statistiche che seguiranno (Performance, Draw Down ecc.) sono state effettuate sulla base del setup consigliato, ma bisogna tenere presente che queste potrebbero essere ridotte in virtù della predisposizione al rischio del singolo utente. Il sistema non lavora con una Equity inferiore ai 29.000 EUR/GBP/USD, per una questione di sicurezza voluta dai costruttori del sistema.

Il sistema BLUATLANTICO lavora in modo ottimale in situazioni di trading range, mentre tende a produrre drawdown in momenti di forte volatilità. Pertanto occorre tener conto di queste caratteristiche prima di iniziare ad utilizzarlo ed è necessario conoscerne a fondo il funzionamento. Nonostante questo, anche in condizioni di forte volatilità, e grazie all’inserimento di filtri relativi alla stessa, le analisi statistiche di backtesting hanno evidenziato una egregia tenuta del sistema, che si è dimostrato molto affidabile nei nove anni analizzati.

Il sistema BLUATLANTICO è stato ideato e perfezionato tenendo conto delle caratteristiche intrinseche e strutturali di ogni coppia valutaria presa in esame, considerando quindi anche i tassi di interesse (valute rifugio e valute da investimento),in modo da adattarlo alla volatilità e alle correlazioni presenti sul mercato in condizionidi risk on/risk off, che di volta in volta modificano la struttura delle differenti price actions.

Nelle statistiche che seguiranno, è bene ricordare che il periodo di backtesting è stato appositamente scelto dal 2010 al 2018 incluso, escludendo gli anni della grande crisi finanziaria (2008-2009). Questo non perché il sistema non sarebbe stato profittevole (anzi, il sistema si sarebbe comportato molto bene comunque) ma perché gli spread Bid-Ask assolutamente anomali di quel periodo, come anomalo si può considerare il periodo stesso, avrebbero reso poco realistico il backtest.

Il backtest è basato su un capitale iniziale di 1.000.000 EUR. Il DD è calcolato sulla base del capitale iniziale di 1.000.000 EUR e non sul capitale massimo raggiunto. Le performance sono calcolate in capitalizzazione semplice e non composta, quindi senza adeguamento dei lottaggi al nuovo capitale raggiunto.

Importante segnalare che i risultati di seguito evidenziati, sono riferiti ad un capitale a cui è applicato lo schema definito MK 1.0, ovvero quello ritenuto dai costruttori il più aggressivo, che è però modificabile ed adattabile all’esigenza di ogni cliente, attraverso l’applicazione di schemi più prudenziali come MK 0.66, MK 0.50, ma anche MK 0.33 e MK 0.20, in una sorta di taylor made program che rende il modello totalmente flessibile alle esigenze dell’utilizzatore, in termini Draw down massimo scelto, ben consci però del fatto che tale rapporto (Profit / Max Draw Down) resta per tutti gli MK lo stesso, ovvero superiore a 2. Nell’esempio mostrato di seguito metteremo in risalto due casi, ovvero MK 1.0 e MK 0.50, per permettere la piena comprensione del sistema e delle possibilità di scegliere a piacimento la dimensione del proprio profilo di rischio (VEDI NOTE A FONDO PAGINA).

Il backtest non tiene in considerazione alcun intervento umano, è fully automated. Nonostante ciò,il sistema prevede la possibilità di interventi manuali a discrezione dell’utente.

Il sistema BLUATLANTICO ha numerose protezioni di portafoglio, legate alla volatilità,al Max drawdown e alla massima esposizione di portafoglio. Esso esclude, per scelta dei suoi costruttori, due mesi di operatività, tutto il mese di Agosto e il periodo 15 dicembre - 15 gennaio, due momenti che solitamente hanno evidenziato statisticamente, in passato, altissima volatilità dovuta alla scarsità di liquidità legata al periodo estivo e a quello di fine anno, nel quale solitamente i grandi market makers e fornitori di liquidità al mercato (liquidity providers) riducono la propria operatività, con la conseguenza che i volumi si riducono in modo significativo causando erraticità spesso irrazionale ed in alcuni casi dei veri e propri flash crash potenzialmente pericolosi.

BLUATLANTICO - STATISTICHE

EQUITY CON MK 1.0

La performance totale è stata del 475.63% in 9 anni, in capitalizzazione semplice, pari al 52.84% annuo. Il Max DD è stato del 23.46% avvenuto il 17 settembre 2012. Il DD medio è molto basso, intorno al 2.37%.

GRAFICO ANNO PER ANNO (MK.1.0)

Come si nota dalla distribuzione degli utili per anno, il 2016 è stato l’anno più profittevole, mentre il 2018 è stato il meno performante con un +42.97% Il portafoglio presenta una deviazione standard dei rendimenti pari al 7.91%, molto ridotta rispetto alla media dei risultati, sintomo di equilibrio e linearità. Bisogna ricordare, a tal proposito, che le price actions degli anni in questione, sono stati assai diverse tra di loro, con variabilità significativa della volatilità di breve e di medio termine.

RISULTATI ANNUALI:
• 2010 / +55.67%
• 2011 / +56.89%
• 2012 / +45.34%
• 2013 / +49.11%
• 2014 / +44.49%
• 2015 / +60.44%
• 2016 / +68.47%
• 2017 / +52.26%
• 2018 / +42.97%

EQUITY CON MK 0.50

Le statistiche del portafoglio con MK 0.50 sono state in tutto e per tutto ridotte esattamente del 50% rispetto al portafoglio con MK 1.0. Il GAIN totale del sistema è stato del 237.81% in 9 anni, in capitalizzazione semplice, pari al 26.42% annuo. Il Max DD è stato del 11.73% avvenuto il 17 settembre 2012. Il DD medio è molto basso, intorno al 1.18%

GRAFICO ANNO PER ANNO (MK.0.50)

NOTE:
E’ importante segnalare che non è possibile ridurre il MK ad un numero inferiore a uno se si considera un capitale iniziale di 33mila Euro circa. La spiegazione è dovuta al fatto che, essendo il BA un sistema a griglia che incrementa man mano l’esposizione, le operazioni devono partire da un’esposizione minima che non può scendere sotto il micro lotto (0.01 ovvero 1.000 unità della prima valuta) della MT4. I conti quindi vanno fatti considerando come base un conto da 33.000 Euro e come setup successivi i suoi multipli. Ovvero, ipotizzando che 100.000 Euro sia il capitale a nostra disposizione, noi potremo scegliere di impiegarne solo una parte, ad esempio 33.000 Euro o 66.000 Euro, ma non potremo impiegare meno di 33.000 Euro. Potremmo per contro scegliere di utilizzare 50.000 Euro, che per via degli arrotondamenti del lottaggio iniziale (che avvengono sempre per difetto) diventerebbero 33.000 Euro. Per scegliere di utilizzare solo una parte del proprio capitale basta ridurre il MK ad un numero inferiore a 1.0.
Questo problema dell’impossibilità di ridurre il MK per i conti inferiori a 33.000 Euro viene meno laddove il broker permetta una compravendita minima inferiore al micro lotto. Esistono brokers che offrono i cosiddetti ‘nano lotti’, ovvero 100 unità della prima valuta anziché 1.000. Nel caso si disponesse di un conto in nano lotti sarebbe possibile richiedere un Expert Advisor BLUATLANTICO tarato ad hoc per questo tipo di conto.

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